Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли. Часть 2

Добрый день! Эта тема является продолжением . Запись будет открыта только для участников предыдущей складчины!!!. Остальным записываться нет смысла, т.к. реквизиты вы все равно не увидите. Если хотите быть с нами, то первая часть в настоящее время доступна для записи новых участников. Также прошу с пониманием отнестись, если вам, как новому участнику, будет отказано в доступе. За количеством складчиков в данной и последующих темах никто не гонится. Здесь серьезные люди изучают серьезный и самый гибкий финансовый инструмент. Данная тема продолжает курс "Построение индивидуальной системы торговли опционами". Задача – научить самостоятельно разрабатывать торговые шаблоны (планы) для любых опционных стратегий и успешно применять их на реальном рынке. Она является самодостаточной и фундаментальной для всех дальнейших направлений. Можно изучить только ее и на этом остановиться. Дальше уже самостоятельно изучать торговые подходы. Курс делится на четыре модуля. Для того, чтобы выстроить свою систему торговли необходимо знать инструмент, рынок, понимать риски и уметь ими управлять. Данная часть охватывает Модуль 2 (Рынок). Всего 8 уроков. К каждому занятию есть майнд-карты и презентации, почти к каждому практические задания. Также имеется тест для проверки уровня знаний, дополнительные материалы и ссылки для дополнительного изучения по темам урока. По объему данный модуль примерно соответствует первой части и основан на полном понимании материала предыдущего модуля. Описание второй части курса После изучения первого модуля курса и успешного прохождения теста на данном этапе у участников должно сформироваться полное понимание о том, что из себя представляет опцион как финансовый инструмент, его ценообразовании, особенностях и вариантах применения на финансовом рынке. Теперь мы приступаем к материалам второго модуля курса, который будет полностью посвящен рынку, т.е. той среде, в которой вы и будете работать с опционами. Каждый биржевой рынок опционов характеризуется своими особенностями, как с точки зрения организации торгов и расчетов на нем, так и с точки зрения ценообразования опционов, риск-менеджмента и различий в использовании тех или иных стратегий на практике. Естественно, выходя на тот или иной конкретный биржевой опционный рынок вы должны понимать эти особенности и различия и быть к ним готовы. К сожалению, вся доступная на сегодня литература по теме опционного трейдинга покрывает исключительно западные рынки опционов и поэтому многие начинающие трейдеры перенося полученные теоретические знания на реальный российский рынок испытывают серьезные проблемы, поскольку многое из того, что было прочитано не совсем соответствует действительности нашего рынка. Эта причина, как и тот факт, что мне до сих пор не попадался источник, качественно закрывающий данные вопросы, вызвали необходимость в добавлении в данный курс отдельного модуля, посвященного российскому рынку опционов. В данной части будет идти постоянное сравнение двух биржевых рынков опционов – российского (как объекта нашего изучения) и американского (как наиболее крупного и ликвидного). Поэтому данный урок будет также полезен опционным трейдерам, которые работают на рынках США, но поглядывают на наш рынок, и особенно тем из вас, кто в дальнейшем планирует выходить на западный рынок опционов. Вы точно будете понимать разницу. Данный модуль учитывает все последние новации и изменения, которые произошли на рынке опционов РФ в последнее время (на май-июнь 2017 года): 1. Планируемые изменения в порядок доступа на рынок опционов для частного инвестора 2. Появление недельных опционов и их применение на нашем рынке, преимущества и стратегии работы 3. Текущее состояние брокерских услуг применительно к опционному трейдингу 4. Текущую ликвидность российского рынка, волатильность и особенности инструментов 5. Современный биржевой алгоритм расчета ГО по опционным позициям и его особенности и многое другое. Программа второй части курса (подробное описание каждого урока - по аналогии с первым модулем - появится позже) 21. Специфика российского рынка опционов РФ. Анализ ликвидности Маржируемость всех опционов. Почему маржируемость опционов - это плюс? Более простое ценообразование опционной премии. Невысокая величина опционного контракта. Низкие транзакционные издержки. Нестандартный и закрытый механизм расчета ГО по опционным позициям. Специфика алгоритма расчета залоговых требований и особенности работы на нашем рынке по этой причине. Когда может вырасти ГО по купленным опционам более, чем в пять раз? Непрозрачная переоценка открытых позиций в течение торговой сессии. Отсутствие торговли комбинациями опционов. Анализ текущей ликвидности. Выбор инструментов для работы. Модели поведения и рекомендации при работе на российском рынке опционов. 22. Организация торговли на рынке опционов РФ. Выбор брокера. (подробное описание появится позже) 23. Настройка торгового терминала Quik для работы с опционами. (подробное описание появится позже) 24. Маржируемые и "классические" опционы. Недельные опционы. Порядок экспирации опционов на нашем рынке. (подробное описание появится позже) 25. Затраты при работе на опционном рынке РФ. Налогообложение торговых операций. (подробное описание появится позже) 26. Анализ рынка БА и волатильности для торгуемых инструментов. (подробное описание появится позже) 27. Покупка или продажа опционов? Часть 2. (подробное описание появится позже) 28. Важные нюансы при торговле на российском рынке опционов. Особенности выставления заявок и совершения сделок. Проскальзывание. Оптимальная ликвидность. (подробное описание появится позже) Все складчики (как и в первой части) получат поддержку и помощь от автора в закрытой ветке по всем вопросам, связанным с изложенным материалом. Также я решил сделать бонусы для тех участников, кто пройдет все четыре модуля до конца и успешно закончат итоговый тест. Пока не решил, но варианта пока три - на каком то из них я и остановлюсь: 1) транскрибация всего курса 2) записи из своего архива, покрывающие отдельные направления опционного трейдинга (см. приложенный файл - изображены не все темы - только для примера) 3) несколько своих практических наработок (наподобие тех, что предлагают здесь в авторском разделе), только гораздо более серьезных и стабильных, хоть и не подразумевающих сотни процентов дохода. Которые можно реализовать именно на реальном российском рынке опционов. Наверное, устрою голосование, но решу сам какой вариант будет лучше. Это будет стимулировать участников реально изучать материал. Что является основой курса? Вся информация - авторская. Это опыт мой и моих коллег. Если исходная идея, или методика взята из какого-то источника, то я указываю данный источник обязательно. На кого рассчитан курс? На всех, кто хотел бы познакомиться и научиться практически применять такой инструмент, как опционы в своей торговле. Для тех, кто ищет пути повышения эффективности своих торговых операций на рынке. Для тех, кто до сих пор в погоне за прибылью в бинарных опционах и форексе, и не понимает, что играет в казино. Для начинающих и опытных трейдеров. Фиксированный взнос – 1 250 рублей с человека.