Секреты успешных стратегий от основателя Wave59: Эрик Бинн раскрывает логику авторских методов в...

Секреты успешных стратегий от основателя Wave59: Эрик Бинн раскрывает логику авторских методов в курсе «Механические торговые системы» ​ Механические торговые системы – одно из величайших достижений в истории трейдинга. Подключитесь к брокеру, запустите робота – и он сделает всю работу за вас. Однако, разработка хорошей системы – занятие непростое и полное множества «подводных камней». Несмотря на то, что Эрик Бинн известен многим как автор методов в области ситуационного (discretionary) подхода к торговле, он начал работу над созданием механических систем еще задолго до основания компании Wave59 (1997 г.) От торговли облигациями казначейства США (T-Bonds) в Чикаго до учреждения частного фонда, специализирующегося на сделках с индексными фьючерсами – опыт Эрика охватывает более 20 лет тестирования и совершенствования стратегий, приправленных внедрением ряда инновационных идей в области построения механических торговых систем. Предлагаемый курс полностью посвящен механическим методам торговли. Как оценивать роботов, как их строить и как с их помощью торговать. Но – в духе Wave59 – мы займемся этим не как все. В отличие от других курсов, мы будем учиться, разбирая только реальные, рабочие системы, применяемые Эриком для торговли собственными счетами и счетами клиентов на протяжении многих лет. Здесь не будет «упрощенных» и «приведенных для примера» стратегий – весь материал составлен из систем, торгующих результативно в реальном мире: стратегий, которые уже сегодня Вы сможете применить в своей торговле. В курсе будет не только полностью раскрыта логика стратегий, но также приведен открытый код рабочих алгоритмов на языке QScript (платформа Wave59 PRO2). Если Вы не хотите тратить время на чтение курса – можете сразу переходить к программированию и запускать работу систем на торгуемых Вами инструментах (конвертируя код в язык Вашей платформы, или используя PRO2). Курс изобилует идеями и конкретными техниками, а также готовыми к работе алгоритмами. Краткий обзор содержания: 1. Введение Обсуждаются преимущества и недостатки механического подхода по сравнению с ситуационным. Торговые системы обладают рядом весомых достоинств: в том числе, позволяют избавиться от стресса и психологического давления, присущих ситуационному трейдингу, реализовать техники, слишком сложные для человека, а также с легкостью использовать доступное плечо, превращая мизерные счета в гигантские. И что самое лучшее – делают они это без необходимости человеческого вмешательства, благодаря чему идеальны подходят тем, у кого есть занятие получше, чем весь день рассматривать графики. 2. Как трактовать системные отчеты Как хорошие, так и плохие системы говорят нам о том, продолжат ли они приносить прибыль в будущем, на своем особом, тонком языке. Эта глава даст Вам понимание базовых методов оценки систем, и познакомит с опытом применения этих методов на основе представленных в курсе хороших (и плохих!) стратегий. 3. Контракты Вильяма Телла Эта система была разработана в далеком 1997 году, и активно использовалась Эриком во время его работы на Чикагской товарной бирже не только для торговли собственными счетами, но также для управления счетами партнеров и клиентов. В годы активной торговли эта система «сделала» рынок долговых фьючерсов с количеством прибыльных сделок в районе 90%. И хотя система уже стара, а срочный рынок за последние 16 лет значительно изменился, лежащие в основе метода идеи продолжают работать. Если Вам импонирует точность – Вы вряд ли встретите метод лучше. Чтобы дать представление о возможностях системы, ниже представлен отчет по использованию лишь одного из девятнадцати используемых стратегией ценовых паттернов: ​ Обратите внимание на показатель точности (accuracy). Более 91% сделок закрылись с прибылью, а максимальная просадка состояла всего из двух идущих подряд убытков. Тестирование проводилось на данных за 1990-2013 гг., а используемый паттерн продолжает работать сегодня так же, как и 16 лет назад. Достижение высокого процента прибыльных сделок возможно при использовании любой торговой системы. После знакомства с главой Вы будете знать, как построить стратегию с точность 70%, 80% или даже 90%. Методы, позволяющие достичь высокого уровня точности, универсальны. Если у Вас уже есть своя стратегия – скорее всего Вы сможете построить из нее сверхточную систему, внеся несколько изменений в способ входа и выхода из сделок. 4. Обманчивая оптимизация Эта глава посвящена вопросам миграции параметров: ситуации, при которой набор параметров может приносить прибыль в одном году и убыток в следующем. Эта особенность рынков – основная причина, по которой коммерческие системы (предлагаемые для покупки или аренды в интернете, журналах и т.д.) не приносят при торговле на реальных счетах ничего кроме убытков. Если Вы приобретали одну из таких системы – Вы хорошо знакомы с проблемой! В этой части курса мы не только разберемся с причинами, вызывающими миграцию параметров, но и найдем решение проблемы. Чтобы доказать, что наше решение работает, мы построим систему, позволяющую превратить простое пересечение средних в прибыльную стратегию! Да, пересечение средних может приносить прибыль out-of-sample, но только при решенном вопросе с миграцией параметров. Понимание только одной этой ключевой концепции избавит Вас от бесчисленных часов контрпродуктивной работы, и позволит разрабатывать системы, обладающие исключительной робастностью – системы, продолжающие приносить прибыль при торговле не только бумажными, но и реальными счетами. 5. Контртрендовые системы Контртрендовые системы – класс методов, при надлежащей реализации обладающих высочайшей робастностью и прибыльностью. Как только Вы усвоите ключевую идею – разработка таких систем станет для Вас парой пустяков. Вот пример стратегии, состоящей всего из двух строк программного кода: ​ Да, есть большие просадки, но эта система принесла $750,000 прибыли при торговле одним контрактом на фьючерс S&P! Думайте об этом как о базовом преимуществе и основе для дальнейшей работы. Вопросами совершенствования систем мы займемся в следующих главах, а если Вы ищете идеи для собственных стратегий, предлагаемый метод станет для Вас прекрасным отправным пунктом. Разбираемой системе уже более 12 лет, а она продолжает работать сегодня так же хорошо, как и во время своих первых сделок. Предлагаемые техники со временем не теряют эффективности, поэтому они нам и нравятся. 6. Стоп-лоссы, тейк-профиты и другие способы потерять деньги В этой главе развенчивается ряд мифов. Одна из худших вещей, которые Вы можете сделать со своей стратегией – это добавить фиксированные стопы и таргеты. По какой-то причине, начинающие трейдеры и разработчики совершают эту ошибку каждый день. Существуют лучшие способы защиты счета от убытков и лучшие техники для использования в Вашей торговле. Это касается не только алгоритмического, но и ситуационного трейдинга. Вы можете не осознавать этого, но инструменты, используемые Вами для защиты от убытков на самом деле могут быть причиной, по которой торговля не приносит прибыли. Узнайте правду о стоп-лоссах и тейк-профитах, и начинайте использовать техники, помогающие зарабатывать, а не проигрывать. 7. Лунная система Многие в сообществе Wave59 так или иначе знакомы с «Лунной системой» Эрика, впервые представленной на конференции PowerUser 2011 г. В этом разделе освящаются вопросы сферической астрологии – нового способа работы с аспектами движения небесных тел – и обсуждаются функции Wave59, позволяющие применить эти технологии в торговых системах. В отличие от типичных астрологов, мы можем протестировать сферическую астрологию и доказать, что она на самом деле дает преимущество в поисках ответов на вопрос когда покупать и продавать. Какое именно преимущество? Посмотрим на следующий график: ​ Если Вам казалось, что движение Луны и Солнца может каким-то образом оказывать влияние на рынки, эта кривая доходности доказывает, что Вы были правы. В главе представлено руководство по созданию астро-системы «с нуля» - от лежащих в основе сферической астрологии теоретических предпосылок до применения и «шлифовки» подхода на торговле фьючерсом Dow. Если Вы уже знакомы с подходом (или уже используете его в торговле), Вам будет интересна последняя работа, посвященная Венере – отправному пункту по разработке еще более мощных, чем базовая Лунная система, подходов. 8. Машинное обучение В этом разделе обсуждаются алгоритмы машинного обучения, доступные в продуктах Wave59: в текущей версии платформы PRO2 и в будущей PRO3. В дополнение к обзору технологий мы протестируем реальные системы, построенные с использованием инструментов искусственного интеллекта (Hives) и генетических алгоритмов (Genetic Algorithm). После издания «Единой теории рынков» (Unified Theory of Markets) около года тому назад Эрик окунулся в интенсивную работы, приведшую к созданию искусственного советника. Дайте советнику несколько систем и идей – и совокупная мощь искусственного интеллекта и машинного обучения позволит Вам совершить серьезный скачок в создании механических торговых систем. Насколько серьезный скачок? Взгляните на представленный ниже отчет, детализирующий результаты тестирования стратегии на фьючерсе S&P, разработанной с использованием этой новой техники: ​ Этот подход позволил заработать почти $200 тыс. при торговле одним контрактом на фьючерс S&P, начиная с 2000 г. Количество прибыльных сделок превышает 60%, и за все время не было ни одного убыточного года. Система использует Ultra Smooth Momentum, один из ключевых индикаторов Wave59. Я уверен, что многие знакомы с этим индикатором, но сомневаюсь, что большинству под силу использовать индикатор так же искусно, как программе машинного обучения. Больше нет необходимости совершенствовать навыки чтения индикатора, просто дайте его как входной параметр системе и запустите программу. В главе представлены четыре системы на основе алгоритмов машинного обучения: две, разработанные с использованием технологии искусственного интеллекта, и две – при помощи новых инструментов, доступных в PRO3. Все четыре системы могут использоваться с текущей версией Wave59. 9. Случайные числа Некоторые техники выхода из позиций, такие как большинство фиксированных стопов, способны взять хорошую систему и превратить ее в убыточную. Другие же техники способны превратить самую заурядную систему в рок-звезду. Эта глава посвящена одной из самых потрясающих техник во всем курсе – технике выхода, настолько мощной, что она работает, даже когда входы осуществляются случайным образом. Посмотрите на кривую доходности: ​ Этот график, взятый из книги, демонстрирует, что бы произошло с гипотетическим счетом, если бы мы покупали и продавали фьючерс S&P не глядя на каждом из баров, и применяли для выхода из позиций нашу технику. Другими словами, здесь мы открываем все позиции, которые только можно было открыть с 2000 года на S&P, и используем для выхода нашу технику. Мы покупаем и продаем одновременно на каждом из баров – поэтому тренды и точки входа взаимно компенсируются, и наша прибыль складывается только как результат управления открытыми позициями. С практической точки зрения это означает, что теперь в нашем распоряжении есть техника выходов, которая приносит прибыль сама по себе – вне зависимости от сигналов, которыми мы руководствуемся для входа в рынок. Поэтому Вы можете зарабатывать на торговле даже если открываете позиции, гадая на ромашке. Серьезно. При сочетании этой техники с рациональными входами у Вас в руках окажется система, превосходящая практически все, что Вы когда-либо видели. 10. Объединенные системы В этой части обсуждаются техники создания адаптивных стратегий, в которых используются сразу несколько систем. Сильные стороны одной системы могут нейтрализовать слабости другой, а две работающие совместно системы способны принести больше прибыли и с меньшим риском, чем каждая по отдельности. При правильном применении такой подход позволяет кардинальным образом снизить величину просадки и время восстановления от убытков, повысить стрессоустойчивость и подтянуть общее здоровье стратегии до состояния фактического иммунитета к проблемам миграции параметров, пере-оптимизации и множеству других болезней, угрожающих менее устойчивым системам. ​ Собрав воедино все, о чем шла речь в предыдущих частях курса, мы приходим к базовой стратегии с поразительно гладкой кривой доходности (см. рис. выше). Эта система зарабатывает в среднем $13 тыс. с одного фьючерса S&P в год при более чем 60% прибыльных сделок, обладает низкими просадками и высоким запасом прочности. Если из всего курса Вы прочитаете только эту часть и начнете использовать систему, Вы сможете торговать фьючерсом S&P с годовой доходностью, бросающей вызов лучшим в мире хедж-фондам. 11. Размер позиции Для совершения сделки нам нужно знать три вещи: когда открывать позицию, когда закрывать позицию и каким количеством контрактов торговать. Начинающие трейдеры, как правило, фокусируют свою энергию на наименее важном из трех компонентов – входах. Наши эксперименты со случайным входами доказали: можно зарабатывать, вообще не имея сигналов к открытию позиций. В этой же части курса мы покажем, как при помощи прибыльной стратегии сделать настоящее состояние. Среди профессионалов отрасли витает ряд различных подходов к управлению размером позиции. В этой части Эрик поделится методикой, которой пользуется сам: модифицированной формулой, позволяющей соблюсти баланс между максимальной скоростью роста счета и приемлемостью просадок. ​ Это – та же кривая доходности, что и в предыдущем разделе, но с одним отличием: мы применили принцип управления размером позиции. Дайте первой системе один торговый инструмент и 13 лет – и она принесет почти $200,000. Дайте второй системе один инструмент и 13 лет – и вы станете богаче на $200,000,000! Те же сигналы, та же работа и тот же размер стартового капитала. Если Вы серьезно относитесь к торговле, Вы просто обязаны уметь правильно применять принципы управления размерами открываемых позиций. 12. Опционы К сожалению, потерять деньги при торговле очень просто, а при торговле опционами – проще всего. Если у Вас есть рабочая система, и Вы будете покупать опционы на сумму, равную фиксированному проценту от размера счета – вскоре счета почти не станет; несмотря на то, что система в принципе остается прибыльной. В этой части курса Вы найдете формулу для определения размера позиции, которая будет особенно полезна при торговле на счетах с малым депозитом. Представленная формула основана на техниках, разработанных в сообществе Wave59. Укажите размер счета, информацию о ценах на опционы и вид используемого для входа сигнала – и формула подскажет точное количество контрактов и страйк, по которому следует входить в позиции для достижения наилучшего результата. ​ Приведенный выше график демонстрирует результат использования формулы на протяжении последних 2 лет. Голубая линия – торговая система для акций (в настоящее время используется для торговле на реальных счетах инструментом SPY - SPDR S&P 500 Trust ETF). Мы видим, что бы произошло при использовании максимального плеча и депозита размером $20 тыс.: мы бы заработали 150%; неплохой результат. Красная же линия показывает, что бы произошло при торговле с использованием нашей формулы для опционов. Мы не только заработали бы в два раза больше, но и сделали бы это с меньшим риском. Умение укрощать волатильность – ключ к успеху, а при правильном обращении при использовании опционов можно достичь большего плеча, чем с любым другим инструментом на этой планете. В этом разделе подробно разбирается предлагаемая формула, и даются пошаговые инструкции по ее применению в Вашей торговле. Приложения: системы Последним по порядку, но не по важности, мы расположили Приложения: почти 30 страниц кода на языке QScript платформы Wave59, который позволит Вам в короткий срок перейти к непосредственному использованию описанных в курсе систем. В этом курсе нет утаенных секретов, вся логика полностью раскрыта и уже запрограммирована для Вас в прозрачном, готовом к запуску, коде. Скопируйте код в программу Wave59, выберите график – и у Вас появится полностью рабочая версия той системы, в которой Вы заинтересованы больше всего. Также здесь представлен скрипт для автоматической торговли, который позволит осуществлять торговлю без необходимости человеческого вмешательства. Все, что Вам остается – убедиться в наличии выхода в Интернет и подключения к брокеру. Этот курс позволяет нам убить сразу трех зайцев. Во-первых, нам хотелось заинтересовать сообщество вопросами механических торговых систем, и после прочтения этого курса Вы сможете полностью понимать отчеты по результатам тестирования, а также в короткий срок и с высокой точностью находить положительные и отрицательные стороны в любой из систем. Не говоря уже о том, что, если раньше Вы могли купиться на предложения о продаже торговых систем в интернете и на трейдерских форумах – больше этого не произойдет. Во вторых, мы хотели поделиться некоторыми из наших рабочих стратегий, и вместе с курсом Вы получите порядка десяти полностью работоспособных систем, каждая из которых была разработана для торговли в реальном мире. Это не примеры, приведенные для образовательных целей, а настоящие, рабочие системы. Если Вы предпочитаете пропустить теорию, и сразу приступить к торговле – Вы можете это сделать. Переходите к Приложениям, где Вы найдете в том числе код системы, превратившей $25 тыс. в $1 млн. всего за пять лет. Развлекайтесь! В последнюю очередь, как и в случаях с другим материалом, мы надеемся, что распространение систем в сообществе будет способствовать их дальнейшему развитию и улучшению. Пользователи Wave59 – люди нетривиального ума и способностей, а дать хороший инструмент в руки умному человеку вряд ли плохая идея. Этот курс – средоточие более чем 20 лет опыта и знаний в области построения систем, советов и трюков, собранных в самом объемном из когда-либо выпускаемых Wave59 изданий (почти 320 страниц). Мы с трепетом передаем эту информацию сообществу. Не упустите возможность получить копию курса, которому предначертано стать классикой. Что Вы получите после завершения складчины: 1. Курс «Механические торговые системы» на английском языке – в формате PDF 2. Не позднее 30 дней с момента получения материала – курс «Механические торговые системы» в переводе на русский язык – в формате PDF 3. Бонус. Предыдущий курс автора «Единая теория рынков» (Unified Theory of Markets) стоимостью $2,995; на английском языке – в формате PDF