Стратегический анализ финансовых рынков [Steven D Моффита]

Strategic Analysis Of Financial Markets, The (In 2 Volumes) Том 1 «Стратегического анализа финансовых рынков» - Основы основан на убеждении, что рынки можно понять, только отказавшись от допущений рациональности и эффективных рынков в их крайних формах и показывая, что на рынках все еще есть неотъемлемый порядок и врожденная логика. Но этот порядок является результатом, прежде всего, «предсказуемой иррациональности» инвесторов, а также нескоординированных попыток людей получить прибыль. Образующиеся рыночные модели не зависят от рациональности или эффективности. Разработана структура для понимания финансовых рынков с использованием сочетания психологии, статистики, анализа игр и азартных игр, истории рынка и опыта автора. Он аналитически выражает то, как профессиональные инвесторы и трейдеры думают о рынках - как об играх, в которых другие участники используют худших, частично предсказуемые стратегии. Взаимодействие этих стратегий может быть токсичным и приводить к взлетам, пузырям, крахам и крахам или может быть менее драматичным, приводя к различным шаблонам, которые ошибочно называют «рыночной неэффективностью» и «стилизованными фактами». Логический случай строится, начиная с две основы: психология принятия решений человеком и «Основные законы азартных игр». Применение Основных Законов к торговле приводит к идее «рациональности азартных игр» (рациональности), заменяя концепцию «рациональности» на эффективном рынке. Классифицируя вещи, которые могут иметь полу прогнозируемое влияние на цену («искажающие цену»), можно идентифицировать, исследовать с помощью анализа данных и создавать выигрышные торговые идеи и системы. Предлагается структурированный способ сделать все это: шестиступенчатый «Стратегический анализ рыночного метода». Примеры приведены в этом и томе 2. В томе 2 «Стратегического анализа финансовых рынков» - Аналитика торговых систем продолжается развитие тома 1 путем введения инструментов и методов для разработки торговых систем и их иллюстрации на реальных рынках. Разница между этими двумя томами и остальной литературой заключается в ее строгости. В нем описывается торговля как форма азартной игры, которая при правильном исполнении вполне логична и хорошо известна профессиональным игрокам и трейдерам-аналитикам, но даже эти представители элиты могут быть удивлены степенью обоснованности и применения количественных методов, в том числе теория жизненного цикла торговых систем. Помимо нескольких разделов, в которых разрабатывается справочный материал, Том 2 создает с нуля торговую систему для евро долларовых фьючерсов, используя принципы метода стратегического анализа рынков (SAMM), принципиального, пошагового подхода к разработке прибыльных торговых систем. В нем есть целая глава, посвященная механическим методам тестирования и улучшения торговых систем, которая выходит за рамки довольно неструктурированной и неудовлетворительной литературы по «биотестированию». Он представляет собой систему следования за прорывом тренда, разработанную с использованием факторных моделей. В нем также представлена конкретная система парной торговли и обсуждается ее жизненный цикл от раннего высокодоходного периода до его окончательной гибели. Также обсуждаются последние события в динамической торговле и предложения по улучшениям. пошаговый подход к разработке прибыльных торговых систем. В нем есть целая глава, посвященная механическим методам тестирования и улучшения торговых систем, которая выходит за рамки довольно неструктурированной и неудовлетворительной литературы по «биотестирование». Он представляет собой систему следования за прорывом тренда, разработанную с использованием факторных моделей. В нем также представлена конкретная система парной торговли и обсуждается ее жизненный цикл от раннего высокодоходного периода до его окончательной гибели. Также обсуждаются последние события в динамической торговле и предложения по улучшениям. пошаговый подход к разработке прибыльных торговых систем. В нем есть целая глава, посвященная механическим методам тестирования и улучшения торговых систем, которая выходит за рамки довольно неструктурированной и неудовлетворительной литературы по «биотестированию». Он представляет собой систему следования за прорывом тренда, разработанную с использованием факторных моделей. В нем также представлена конкретная система парной торговли и обсуждается ее жизненный цикл от раннего высокодоходного периода до его окончательной гибели. Также обсуждаются последние события в динамической торговле и предложения по улучшениям. В нем также представлена конкретная система парной торговли и обсуждается ее жизненный цикл от раннего высокодоходного периода до его окончательной гибели. Также обсуждаются последние события в динамической торговле и предложения по улучшениям. В нем также представлена конкретная система парной торговли и обсуждается ее жизненный цикл от раннего высокодоходного периода до его окончательной гибели. Также обсуждаются последние события в динамической торговле и предложения по улучшениям. Язык: Английский Выдача PDF