Текст площадки «Складчик». Упомянутые цены и обещанные результаты могут быть неактуальны; условия покупки проверяйте у продавца.
CQG - один из самых крупных поставщиков исторических данных с мировых бирж.
Читать полное описание
CQG - один из самых крупных поставщиков исторических данных с мировых бирж.
Предлагаю скинуться и для начала приобрести тиковые исторические данные с объемами (Time and Sales with Volume) по фьючерсу на евро CME (тикер 6E, на сайте CQG имеет тикер F.US.EU6) за достаточно продолжительный период времени 1.01.2008-30.10.2015, по всем торгуемым контрактам. Этот период захватывает небольшой предкризисный промежуток (2008г), кризис, долгосрочные аптренды, даунтренды, боковик, да и в это время уже вовсю орудовали HFT-шники.
Зачем это нужно?
Для исследований, разработки и полноценного тестирования стратегий, основанных на тиковых объемах, дельте, кластерах, VSA или еще чем-нибудь. Тут уж не поспоришь, нужны качественные, непрерывные, нефильтрованые данные по всем контрактам (не только самом ликвидном), по которым можно было бы определить сторону агрессора (покупатель или продавец инициатор сделки по рынку), BestBid и BestAsk.
Небольшой недостаток данных от CQG: большинство инструментов имеет тиковую историю с временными метками кратными минуте (т.е. нет секунд и миллисекунд), но порядок записей соответствует порядку, в котором данные были получены от биржы. Данные по некоторым инструментам, начиная с мая 2013, имеют внутриминутные временные метки.
Time and Sales with Volume - 18 долларов за каждый месяц:
Период 1.01.2008-30.10.2015 обойдется в 1716$
First time customers can have a discount of 20%, just use the key word "Web" at
checkout. We also may negotiate other types of discounts depending on the quantity of
data you are about to order. Please, inquire about a specific rate by contacting CQG
DataFactory directly.
Заказчику данные доставляются посредством доступа к FTP в виде zip-архива, данные нужно выкачать к себе в течении 10 дней. Формирование заказа может занять до нескольких дней, в зависимости от количества данных.
Ссылка на FAQ с описанием формата данных, инструкцией по формированию заказа:
Страница, с которой можно бесплатно скачать образец тиковых данных по E-Mini SP500 за 01.07.2007-11.11.2007:
P.S. Цена указана в долларах США!
