Профессиональная автоматизированная торговая система для рынка ФОРТС [fix]

Автоматизированная торговая система для рынка ФОРТС По просьбе участников клуба создана складчина с фиксированным взносом. ​ Ссылка на прошлую тему: Авторский проект. Назначение: Торговая система SAURON предназначена для торговли на фьючерсном рынке и рынке ценных бумаг, на всем протяжении торговых сессий. Стратегия: Скальпинг от больших плотностей заявок в стакане Платформа: Система работает на высокоскоростном терминале MetaTrader 5 и только на тех счетах где брокер в стакане предоставляет данные по спросу и предложению. Рекомендуемый депозит: 100.000 руб. на один торговый инструмент, ГО которого не превышает 5 тыс. рублей. Рекомендуемые торговые инструменты: 1-й. Низкое ГО - SBRF, GAZR, MIX 2-й. Среднее ГО – Si, BR 3-й. Высокое ГО – RTS, MXI Тестовый мониторинг торговой системы: - был запущен на момент первой версии системы и на протяжении 11 месяцев создания системы менялись лишь версии эксперта. На мониторинге работа на одном инструменте с максимально жесткими условиями входа для проверки стабильности системы. Принцип работы: Торговая система SAURON имеет 2 торговых модуля в одном алгоритме. 1: - Изначально торговый робот запускает анализ торгового стакана, на установленном инструменте. В стакане отслеживаются все ценовые уровни на продажу и покупку, с той глубиной которую предоставляет брокер. Алгоритм находит плотности заявок на ценовых уровнях, которые по выставленным параметрам больше или равны заданным значениям. При определении плотности включается алгоритм слежения за плотностью и изменению в ней заявок, происходит некое тестирование этой плотности на предмет – подставной, быстро пополняющейся и снимающихся заявок и т.д. Цена найденной плотности выводится на график в виде графической линии с текущим объемом. После определения ее актуальности под эту плотность выставляется лимитная заявка заданным объемом. Рассмотрим что такое плотность заявок на примере скальперского стакана на инструменте Si Представим что мы поставили под эту плотность свою лимитную заявку на продажу. В итоге после того как произошел разбор этой крупной плотности, цена отскочила от этого уровня. 2: - После срабатывания заявки, первый алгоритм отключается и подключается второй – алгоритм сопровождения. От цены открытия позиции на график выводиться ценовой канал, расстояния которого рассчитываются согласно выставленным настройкам по широкому и узкому отступу от цены открытия. Если предположим наша позиция в лонг, то при установленных параметрах Узкая сетка =100 и Широкая = 200, то выше цены открытия позиции, на 200п будет верхняя граница канала, ниже цены на 100п будет нижняя цена канала. При выходе цены за пределы ценового канала, ниже узкого отступа робот будет производить доливку позиции заданным лотом, доливка позиции производиться таким же способом что и первоначальный вход, то есть, робот снова начинает искать заданную в параметрах сопровождения плотность, если установлен флаг на, то что бы плотность была протестирована, то он производит эти действия, если же флаг отключен, то робот сразу ставит под эту плотность лимитированную заявку и производит доливку. В зависимости от включения тестирования задается и плотность, к примеру, если флаг выключен, то отслеживание плотности более 10 заявок устанавливать нет смысла, по причине того, что такие заявки будет далеко от текущей цены и установленная лимитная заявка попросту не сработает. Другое дело если тестирование включено, то тут будет актуально задать плотность более 100, что бы робот поймал более точный разворот цены. По аналогии с узким диапазоном отступа, настраивается и широкий, единственное различие, на широком у нас устанавливается встречная заявка, которая закрывает часть позиции в прибыль или позицию полностью, все те же принципы по нахождению и тестированию плотности находятся для настройки и для широкого отступа. Как только ордер выходит в прибыль, его закрытие осуществляется или об встречную лимитную заявку или же через функцию динамического трейлинга в валюте счета, в последнем режиме задается прибыль на стартовый лот, если открытая позиция становиться больше стартового лота, то стартовая сумма активации трала увеличивается. В роботе реализованы все диапазоны основных и промежуточных клирингов и не большие минутные отступы по времени, что бы избегать после клиринговых скачков цены.. В выходные и в не торгового времени алгоритм робота не активен. Теперь рассмотрим как собственно это делает сам робот. - Для того что бы робот вошел в рынок, нужно Определить заданную плотность ордеров в стакане Что бы направление тренда совпадало с найденной плотностью Фильтр тренда состоит из баров, паттернов и эксклюзивно - Поводырь Что бы параметры основного фильтра Общего объема + Общего кол-ва заявок (Спрос и предложение) были направлены согласно нашего тренда. + если используется поводырь все тоже самое для него если он не реверсивного движения. Что бы спред между объемом и заявками был больше установленных значений Для сопровождения позиции, чтобы долить ордер, нам нужно произвести те же действия что и на вход, определить заданную плотность и протестировать ее если задан такой режим. По настройкам робота определение тренда по барам и паттерну есть возможность не использовать, но основной фильтр открытого интереса - объема и ордеров считается основной частью фильтрации алгоритма входа в рынок. Главная его особенность, это определение направления интереса торгов участников рынка, чтобы избежать ложного входа, когда интерес продавцов и покупателей меняются, нужно грамотно подобрать спред между данными. Когда происходит разворот рынка, перевесы так же начинают меняться, но бывают флэтовые ситуации и продолжение текущего движения цены, вот именно для таких ситуаций и сделан спред. Когда интерес меняется за короткий промежуток времени по несколько раз и смена происходит к примеру, с разницей в 1000, то можно предположить, что, если спред на объеме выставив в разницу 2000, мы с большой вероятностью будем уже анализировать состоявшиеся направление движения и интерес тех или иных игроков рынка. По аналогии с объемом так же выставляется и спред между кол-вом ордеров. - Так же главной исключительной особенностью робота является его система сопровождения. Во-первых, это буфер прибыли который отслеживает убыток и прибыль и, если на позиции висит убыток, робот не включит трейлинг пока убыток не будет погашен. - В робот внедрена система сопровождения позиции от плотности ордеров в стакане. Как выше было сказано, робот входит от плотности ордеров в стакане, но он так же может и долиться по плотности если первоначальный вход был не удачным или же удачным, но цена после разбора плотности просела не в нашу сторону. Алгоритм по сути прост, при отходе цены на установленный отступ, робот вместо открытия нового ордера, начинает искать точку входа, то есть ищет новую плотность ордеров по новым заданным значениям. К примеру, если отступ стоит 100п, то после 100п включиться алгоритм поиска плотности, но найти ее он сможет как через 100, так и 200п т.к. все зависит от торговой ситуации в самом стакане, после нахождения он ее так же будет тестировать как и на входе в рынок, по этому этот тип доливки мы считаем самым интересным из всех возможных методов, таких как мартингейл, по индикаторам и остальным подобным не точным алгоритмам основанных на догадках или исторических данных, плотность же это индикатор, данные которого анализируются в моменте времени по торговым заявкам других трейдеров и главный не маловажный момент, в данном алгоритме присутствует динамический лот, который увеличивается прогрессивно пройденному расстоянию и при изначальном отступе в 100п и пройденном расстоянии в 300, робот откроет не 1 лот, а сразу 3 т.к. ранее через 2 диапазона ордеров открыто не было, это же можно отключить и доливаться математически согласно заданному лоту. Визуально это выглядит следующим образом Более подробно об каждом параметре робота и его визуальной составляющей описано в приложенном мануале.